PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESE.PA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESE.PA^GSPC
Дох-ть с нач. г.26.52%22.29%
Дох-ть за 1 год39.55%39.98%
Дох-ть за 3 года11.95%8.23%
Дох-ть за 5 лет16.12%13.99%
Дох-ть за 10 лет14.97%11.23%
Коэф-т Шарпа3.163.43
Коэф-т Сортино4.144.52
Коэф-т Омега1.641.64
Коэф-т Кальмара4.173.17
Коэф-т Мартина18.9922.22
Индекс Язвы1.83%1.88%
Дневная вол-ть11.04%12.14%
Макс. просадка-36.74%-56.78%
Текущая просадка-0.13%-0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ESE.PA и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESE.PA и ^GSPC

С начала года, ESE.PA показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции ESE.PA превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.97% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.83%
15.83%
ESE.PA
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESE.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESE.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESE.PA, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESE.PA, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESE.PA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESE.PA, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESE.PA, с текущим значением в 19.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.71

Сравнение коэффициента Шарпа ESE.PA и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ESE.PA на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.17
2.79
ESE.PA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ESE.PA и ^GSPC

Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.38%
-0.54%
ESE.PA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ESE.PA и ^GSPC

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 1.63%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.63%
2.71%
ESE.PA
^GSPC