Сравнение ESE.PA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и S&P 500 (^GSPC).
ESE.PA - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESE.PA или ^GSPC.
Основные характеристики
| ESE.PA | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.52% | 22.29% |
| Дох-ть за 1 год | 39.55% | 39.98% |
| Дох-ть за 3 года | 11.95% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.12% | 13.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.97% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 4.17 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 18.99 | 22.22 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 11.04% | 12.14% |
| Макс. просадка | -36.74% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между ESE.PA и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESE.PA и ^GSPC
С начала года, ESE.PA показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции ESE.PA превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.97% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESE.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ESE.PA и ^GSPC
Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESE.PA и ^GSPC
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 1.63%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.